试纸飘墨香，金笔待启程。忍心为功名，墨汁污纸张。

怎能抛功名，畅游在海外。绞尽脑汁干，名在孙山外。

两袖清风去，何苦染尘埃。

今天你因来学为荣，他日来学定以你为骄傲！

——未来因学而变，来学为你保驾护航！

　　一、单选题

　　第1题

　　下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。

　　A.置信水平采用99%的双尾置信区间

　　B.持有期为10个营业日

　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

　　D.至少每3个月更新一次数据

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]记忆题，A应为单尾置信区间。

　　第2题

　　( )准入是银行监管的首要环节。

　　A.市场

　　B.机构

　　C.业务

　　D.高级管理人员

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]只有先允许进入市场，才能有其他的发展。

　　第3题

　　下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

　　A.行业盈亏系数

　　B.行业产品产销率

　　C.行业销售利润率

　　D.行业资本积累率

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]关于系数，我们要求考生有这样一个观念：系数越大，相关性越大，受制约越多，风险就越大。所以，本题中A的行业盈亏系数，即使不确定这是怎么推导出来的，知道了系数的一般性质后，就可以做出选择了。另外，我们可以排除其他选项，对一个行业来说，产销率越高，说明供不应求，前景良好;利润率越高，获利能力强;资本积累率高，应对风险的能力就强。

　　第4题

　　测量银行流动性状况的指标包括( )。

　　A.现金头寸指标

　　B.核 存款比例

　　C.贷款总额与总资产的比率

　　D.以上都是

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]本题知识点是流动性指标。考生可以对各类指标的关键要素进行归纳记忆，流动性指标一般与存款和资产有关;盈利性指标与利润、收益有关;偿债指标一般与贷款、权益资本有关;营运指标与周转率有关。本题中，A、B都有存款的要素，可确定是流动性状况指标，即使不确定C，也可以选出D。

　　第5题

　　下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

　　A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

　　B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。

　　第6题

　　根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

　　A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加

　　B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

　　C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失

　　D.期限调整随期限增加而调整幅度增大

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]考生在记忆这个知识点时，可利用简单的推导方法，以方便记忆：违约概率增加，自然违约风险暴露越多，那么非违约风险暴露的就少，所以我们可以简单推出，非违约风险暴露相关性随P、D增加而降低;公司规模增加，对于风险管理的要求都更高，非违约风险暴露相关性也会提高;C项要求相当高，为99%;期限增加，调整幅度也要相应增加。

　　第7题

　　根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第1年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]累计死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第1年边际死亡率MMR1=1-SR1，第二年边际死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。

　　第8题

　　信用风险监管指标不包括( )。

　　A.不良资产率

　　B.不良贷款率

　　C.单一客户授信集中度

　　D.存贷款比例

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]D存贷款比率是流动性比率，是流动性监管辅助指标。归纳信用风险监管指标：①不良资产率，不高于4%;②不良贷款率，不高于5%;③单一集团客户授信集中度=单一集团客户授信÷资本净额，不超过15%;④单一贷款客户集中度=单一贷款客户贷款÷资本净额，不超过10%;⑤全部关联度=全部关联授信÷资本净额，不超过50%。

　　第9题

　　下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。

　　A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

　　B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构

　　C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

　　D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]首先，从字而上看，A的语气过于绝 ，也不符合常识，由此即可作出判断。A具体错在，不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是先传递给风险监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。

　　第10题

　　商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

　　A.安全性

　　B.流动性

　　C.收益性

　　D.风险性

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]本题考查的是商业银行流动性的概念。首先可以排除C，因为题干中没有说明银行盈利情况;其次排除D，风险是一种损失的可能性，题干并没有说明有损失。最后比较A、B，融资和履约(还款)特征都是资金的流动，B是更适合的选项。

　　第11题

　　《金融违法行为处罚办法》属于( )。

　　A.法律

　　B.行政法规

　　C.部门规章

　　D.“指引”

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]首先，这不是一部法律，只是一个“办法”，排除A、D，部门规章是某部门针对自己而制订的行政性法律规范文件。本办法属于行政法规。

　　第12题

　　商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是( )。

　　A.行业净资产收益率

　　B.资本积累率

　　C.行业盈亏系数

　　D.行业产品产销率

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]A、B、D都与收入有关，净资产收益率和产销率越高，说明行业景气指数高，风险就越小;反之，这些指标数值越低，说明行业遇到困难，风险就越大。C是一个系数指标，系数越低，说明关联关系越小，受关联、受风险威胁的机会就越小，风险就越低。

　　第13题

　　某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

　　A.加强

　　B.减弱

　　C.不变

　　D.无法确定

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]久期缺口=资产加权平均久期-(总资产÷总负债)×负债加权平均久期=5-(100÷90)×4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

　　第14题

　　客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。

　　A.偿债能力和偿债意愿，违约风险

　　B.盈利能力和偿债能力，违约风险

　　C.收入水平和资产质量，流动风险

　　D.偿债能力和偿债意愿，流动风险

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]首先，客户信用评级是信用风险管理办法，反映的不是流动风险。其次，对客户信用评级就是要反映客户的偿债能力和偿债意愿，如果客户盈利能力很强，但偿债意愿很弱，信用风险依然很大。所以偿债意愿是个很重要的考查因素。

　　第15题

　　下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。

　　A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

　　B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地 ，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

　　D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]本题考查银行监管的原则，是针对监管方的，效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

　　第16题

　　某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于( )。

　　A.综合评级1级

　　B.综合评级2级

　　C.综合评级3级

　　D.综合评级4级

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]该体系评分由1(最好)到5(最差)，如果银行综合评分在2以下，说明该银行运营质量极佳，如果大于3，就需要主管部门警惕。

　　第17题

　　进行( )保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

　　A.情景分析

　　B.压力测试

　　C.融资渠道管理

　　D.应急计划

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]解答这类定义题，要标出几个关键词，如本题中，关键词是“融资”，出现了两次。

　　第18题

　　下列指标计算公式中，不正确的是( )。

　　A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%

　　B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%

　　C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资产总额×100%

　　D.贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额÷贷款类资产总额

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷资本净额×100%。

　　第19题

　　A、B两种债券为永 性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

　　A.债券A的久期大于债券B的久期

　　B.债券A的久期小于债券B的久期

　　C.债券A的久期等于债券B的久期

　　D.无法确定债券A和B的久期大小

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]通过公式，因为每年获得年金都一样，没有最后期限，在久期的计算中，年金大小和票面利率就不是起作用的因素了，从时间和市场利率看，A、B条件都一样，所以两者久期相同。

　　第20题

　　下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行的核 资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失;二是随时可以动用

　　B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核 资本充足率不得低于4%

　　C.未分配利润属于核 资本

　　D.少数股权属于附属资本

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]核 资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权，附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。少数股权属于核 资本。

　　二、多选题

　　第1题

　　根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　D 银行停止对债务人贷款计息

　　E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上，债务人被视为违约。

　　第2题

　　目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全 反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C RA_ROC=(收益-预期损失)÷经济资本

　　D 使银行不再注重盈利性

　　E 放弃了股东价值最大化的目标

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]ROE、ROA被广泛用来衡量商业银行的盈利能力，但是这两个指标不能全 、深入地解释商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，它们的缺点就由RAROC来补充了，选择AB。同时C是RAROC的计算公式。D错在银行仍然重视盈利性，并且考虑了风险水平，E错在股东价值最大化的目标并没有放弃，实际上是更好地服务于这个目标。

　　第3题

　　柜台业务主要操作风险成因包括( )。

　　A 轻视柜台业务内控管理和风险防范

　　B 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

　　D 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

　　E 客户监管难度大

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操作风险成因还包括因人手紧张而未严格执行换人复核制度。

　　第4题

　　下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。

　　A 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　B 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　D 任何情况下都不允许超过组合限额

　　E 组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]组合限额管理是为了防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险。组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。在特殊情况下可以超过组合限额。

　　第5题

　　下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤 是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B 在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D 在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]B应为第1资金来源，不是最后资金来源。D应为保护存款者。

　　第6题

　　参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。

　　A 风险监控和分析能力

　　B 数量分析能力

　　C 价格核准能力

　　D 模型创建能力

　　E 系统开发/集成能力

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括以上五种。

　　第7题

　　缺口分析的局限性包括( )。

　　A 计算复杂，应用不便

　　B 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E 只能反映利率变动的短期影响

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]缺口分析计算简便，且它考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险。它的局限性除了B、D、E所述之外，还有缺口分析只考虑了利率的重新的定价风险，没有考虑利率的基准风险;缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响;缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。

　　第8题

　　下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E 预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将同定利率调为浮动利率。总之，调动与否要符合自己的利益。

　　第9题

　　下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有( )。

　　A 这些验证是监管部门的责任

　　B 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

　　C 对于不同银行应该采用统一的方法

　　D 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

　　E 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]A客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

　　第10题

　　商业银行进行贷款转让的目的有( )。

　　A 转移信用风险

　　B 增加收益

　　C 实现资产单一化

　　D 提高经济资本配置效率

　　E 集中风险

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]进行贷款转让就是减小风险，而C、E对商业银行来说是不利的，是增加风险的行为。

　　三、判断题

　　第1题

　　欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第2题

　　情景分析是一种单因素分析方法。 ( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]是多因素分析方法。

　　第3题

　　国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第4题

　　信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第5题

　　连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。 ( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]可以要求保证人承担保证责任。

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