试纸飘墨香，金笔待启程。忍心为功名，墨汁污纸张。

怎能抛功名，畅游在海外。绞尽脑汁干，名在孙山外。

两袖清风去，何苦染尘埃。

今天你因来学为荣，他日来学定以你为骄傲！

——未来因学而变，来学为你保驾护航！

　　一、单选题

　　第1题

　　商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

　　A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

　　B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

　　C.制定各币种的流动性管理策略

　　D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]最终的监督控制权只能集中在总行。

　　第2题

　　在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专 系统是( )。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.AMEL分析系统

　　D.5Its系统

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]考生应记住五因素英语单词，该系统就是它们首字母简写。

　　第3题

　　如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]不良贷款拨备覆盖率=一般准备/(一般准备+专项准备+特种准备)。

　　第4题

　　X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]协方差=相关系数×X的标准差×Y的标准差。

　　第5题

　　马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A.均值—方差模型

　　B.资本资产定价模型

　　C.套利定价理论

　　D.二叉树模型

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]常识，考生要掌握。

　　第6题

　　目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最 操作实践不包括( )。

　　A.减少营业网点

　　B.强化声誉风险管理培训

　　C.确保及时处理投诉和批评

　　D.从投诉和批评中积累早期预警经验

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]结合现实即可发现，减少营业网点只能更加不方便客户，反而会增大银行的声誉风险。

　　第7题

　　商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　【正确答案】：D

　　第8题

　　下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。

　　A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%

　　B.最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%

　　C.存贷款比例不得超过75%

　　D.存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]存贷款比例=各项贷款余额÷各项存款余额。

　　第9题

　　假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。

　　第10题

　　一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。

　　第11题

　　股市上升，最可能会给银行造成( )。

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.声誉风险

　　D.流动性风险

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]股市上升，居民可能将存款提出来投资于股市，将给银行带来流动性风险。

　　第12题

　　目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。

　　A.采用精确的定量分析方法

　　B.推行全 风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

　　C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

　　D.采取平等原则对待所有风险

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]从字面上看，相比其他选项，B项表达最全 合理。A对声誉风险采取定量分析不够全 也不够客观;C、D对风险没有大小之分或者平等对待的说法。

　　第13题

　　在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。

　　A.敏感性分析

　　B.专 的情景分析

　　C.基本指标法

　　D.标准法

　　【正确答案】：B

　　第14题

　　下列关于留置的说法，不正确的是( )。

　　A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

　　B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

　　C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

　　D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]本题考查留置的相关知识点，C选项很有迷惑性，但是其实是不需要经法院判决的。留置本身就是有法可依的正常的担保手段，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

　　第15题

　　银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。

　　A.现金流分析

　　B.久期分析法

　　C.缺口分析法

　　D.情景分析

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]评估未来某种风险可能发生的方法是依靠模拟法或者情景分析法，而A、B、C都是根据已知数据来分析短期内或当前的银行状况的方法。

　　第16题

　　与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

　　A.财务报表真实性较好

　　B.连环担保普遍

　　C.风险识别难度大

　　D.贷后监督难度大

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]记住规模越大，风险管理越难以操作。由于集团法人客户内部可以容易地通过关联交易修改财务报表，财务报表的真实性不高。

　　第17题

　　下列情况会引发基准风险的是( )。

　　A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

　　B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

　　C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

　　D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]作为单选题，答案要选最适合的。本题中考查基准风险，通过比较四个选项，就会判断出D项是风险最大的，换句话说，如果其他选项都会发生基准风险的话，D的风险就必 发生，因此D是最适合选项。

　　第18题

　　通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。

　　A.战术、宏观和全局

　　B.战略、战术和全局

　　C.战术、宏观和微观

　　D.战略、宏观和微观

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]通常战略风险识别从三个层面入手：战略层而(总行)、宏观层面(业务领域)和微观层面(工作岗位)。

　　第19题

　　下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。

　　A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

　　B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

　　C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

　　D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]分析选项，有干扰的是B项，因为我们说过信用风险的数据获取比较难，但是这个与对金融数据要求高是不相冲突的，而D的错误更为明显一些，“模拟”都是根据历史数据来模拟的，当前的市场数据，一个是量少，一个是波动性太大，所以在一般的模型中，都是采用历史数据而非当前市场数据。

　　第20题

　　已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：( )。

　　A.a>b>c

　　B.a>c>b

　　C.c>a>b

　　D.b>a>c

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]a项目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025，即10.25%;C项目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=0.1255，即12.55%。所以c>a>b。

　　二、多选题

　　第1题

　　以下论述正确的是( )。

　　A 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

　　B 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

　　C 对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

　　D 对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

　　E 零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]掌握零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平的敏感性。

　　第2题

　　根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?( )

　　A 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架梅

　　B 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

　　C 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　D 必须具备完善、健康的公司治理结构

　　E 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]C、D项并不是巴塞尔委员会的规定。

　　第3题

　　商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。

　　A 在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

　　B 意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况

　　C 意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平

　　D 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

　　E 意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]CE做法都不会增大风险，其中C的做法是减小风险。

　　第4题

　　商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括( )。

　　A 贷款

　　B 可交易资产

　　C 衍生产品

　　D 信用证

　　E 抵押

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行。应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。在本题中，信用证就是一种或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。

　　第5题

　　以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。

　　A 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

　　B 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

　　C 制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

　　D 制订风险集中限额，监测日常遵守的情况

　　E 以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]本题综合考查了考生对流动性风险管理的知识贯通。A、B、C、D都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。E以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的。

　　第6题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 记分卡法

　　C 损失分布法

　　D 标准法

　　E 内部衡量法

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]在复杂性和风险敏感性上逐渐增强的方法顺序是：基本指标法、标准法、高级计量法。高级计量法包括：内部衡量法(IMA);损失分布法(LDA);极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN);记分卡法(SCA)。

　　第7题

　　根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

　　A 关注类贷款

　　B 次级类贷款

　　C 可疑类贷款

　　D 损失类贷款

　　E 不良贷款

　　【正确答案】：C,E

　　[答案解析]题目中所说的是可疑类贷款，同时它又属于不良贷款。归纳记忆各种贷款特征：关注类，有不利因素;次级类，一定损失;可疑类，较大损失;损失类，无法挽回。

　　第8题

　　根据国际最 实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( )。

　　A 财务报表风险

　　B 经营管理状况

　　C 资产管理状况

　　D 负债管理状况

　　E 领导后备力量

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]领导后备为量显然不是财务报表中能反映出来的。财务报表分析应特别注重识别和评价上述四项内容。

　　第9题

　　设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A 自身业务性质、规模和复杂程度

　　B 业务经营部门的过往业绩

　　C 工作人员的专业水平和经验

　　D 能够承担的市场风险水平

　　E 定价、估值和市场风险计量系统

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做这类“综合考虑”的题目时，只要选项对题干是有关联的，就都选上。设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素还包括压力测试结果、内部控制水平、资本实 F、外部市场的发展变化情况等。

　　第10题

　　有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。

　　A 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

　　B 监钡0对合同条款的遵守情况

　　C 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

　　D 识别贷款组合的信用风险

　　E 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]该体系是监测体系，识别风险是最基础的工作，而不是监测体系要实现的目标。有效的信用监测体系应实现的目标还包括识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类。

　　三、判断题

　　第1题

　　商业银行公司治理的核 是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第2题

　　商业银行对新增贷款通常持有100%的现金。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第3题

　　由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第4题

　　银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第5题

　　使用专 判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]只有违约概率模型分析可以。

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