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证券投资基金基础知识

2481. 下列不属于常见的风险敏感度指标的是（）。

2482. 截至2016年12月31日，某股票型基金规模18亿元，股票投资总市值10亿元，前十大重仓股票投资总市值3．7亿元。则该基金的前十大重仓股占比为（）。

2483. 已知某证券β系数等于1，则表明证券（）。

2484. （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

2485. 下列不是最常用的VaR估算方法的是（）。

2486. 前十大重仓股投资市值为15亿元，基金股票投资总市值为50亿，则持股集中度为（）。

2487. （）要求基金公司自身要持有—定的风险准备金以应对压力情景。

2488. 偏股型基金的风险（），预期收益率（）。

2489. （）是指债券持有者在持有期间收到的利息收人、到期时收到的本息、出售时得到的资本收益等，用于再投资所能实现的报酬,可能会低于当初购买该债券时的收益率。

2490. （）已成为计算市场风险资本要求的主要指标。

2491. 流动性风险管理是使资金成本与流动性之间取得最为合适的平衡，基金公司流动性风险管理的主要措施不包括

2492. 下列关于跨境投资风险的管理方面的表述错误的是（）。

2493. 下列关于压力测试的说法中，错误的是（）。

2494. 假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。

2495. 下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（）。

2496. 市场风险管理的主要措施，下列表述错误的是（）。

2497. 当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券叫做（）风险。

2498. 目前最常用的VaR估算方法不包括（）。

2499. 风险价值（VaR）又称（）。

2500. （）是—个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。