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证券投资基金基础知识

2221. 预期收益率与β系数的关系式可以表示成（）

2222. 无风险投资机会的存在会使得投资者面临的可行投资组合集产生一个较大的变化。此时可行投资组合集是（）。

2223. （）系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。

2224. 某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为8％，经济平稳年化收益率为5％，经济下行年化收益率为3％。其中，经济上行的概率是10％，经济平稳的概率是50％，经济下行的概率是40％。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。

2225. 可行集代表市场上可投资产所形成的所有组合，所有可能的组合都位于可行集的（）。

2226. 资本资产定价模型以（）为基础。

2227. 某证券投资基金发行募集的资金，80%投资于可流通的国债、地方政府债券和公司债券，20%投资于金融债券，该基金属于（）型证券投资基金。

2228. 下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。

2229. 现代投资组合理论的开端是（）。

2230. 尤金·法玛依据时间维度把信息划分为三种信息，下列不属于他的信息划分的是（）。

2231. 下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系不正确的是（）。

2232. 下列哪一项不属于在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中投资者的投资范围（）。

2233. 在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（）。

2234. 根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。

2235. 从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为

2236. 采用下列指数复制方法复制指数时，通常情况下跟踪误差最大的是（）。

2237. （）是由全部有效投资组合构成的集合。

2238. 假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。

2239. （）是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。

2240. 由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数资产的收益之间都会存在一定的（）。