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证券投资基金基础知识

2201. 资产配置方式重在长期回报，不考虑资产的短期波动，其投资期限可以长达（）年以上。

2202. 下列关于有效投资组合，说法错误的是（）。

2203. 效用函数的常见形式为（）。（A为某投资者的风险厌恶系数，U为效用值）。

2204. 风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（）。

2205. 某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为l0％，经济平稳年化收益率为8％，经济下行年化收益率为3％。其中，经济上行的概率是l0％，经济平稳的概率是50％，经济下行的概率是40％。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。

2206. 下列是正确表示有效前沿的是（）。

2207. （）威廉.夏普、约翰.林特耐和简莫辛三位学者基于马科维茨的均值方差模型，提出了资本市场理论和资本资产定价模型。

2208. （）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。

2209. 单一资产方差不变，相关系数（），资产组合的方差（）。

2210. 股票价格指数不属于的一项是（）

2211. 关于有效市场理论的表述，正确的是（）。

2212. 可行集的相关函数的横坐标代表（），纵坐标代表（）。

2213. 在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（）。

2214. 通常，可行集的形状是（）。

2215. 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

2216. 股票型基金—般要求在股票资产上的配置比例不低于（），债券型基金在股票资产上的配置比例—般不超过（）。

2217. 基金公司的（）是为基金投资运作提供支持，主要从事宏观、行业和上市公司投资价值研究分析的部门。

2218. （）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。

2219. 无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（）。

2220. 下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（）。