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证券投资基金基础知识

2141. 从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。

2142. 马科维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（）。

2143. 在投资收益组合中使用（）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。

2144. 资本资产定价模型体现了资产的期望收益率与（）风险之间的正向关系

2145. 战略资产配置，描述正确的一项（）

2146. 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率。

2147. （）是在遵守确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整。

2148. 下列关于对最小方差前沿的表述错误的是（）

2149. 最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个（）的情形。

2150. 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（）的组合。

2151. （）是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的风险。

2152. 下列关于资本市场线的叙述，错误的是（）。

2153. 关于被动投资指数复制和调整的说法，错误的是（）。

2154. 马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（）的。

2155. β系数衡量的是（）。

2156. 如果市场是有效的，证券价格针对一条信息会出现下列何种反应?（）

2157. 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择风险（）的组合。

2158. 现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（）。

2159. 如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为（）。

2160. （）用来衡量资产所面临的系统性风险。