试纸飘墨香，金笔待启程。忍心为功名，墨汁污纸张。

怎能抛功名，畅游在海外。绞尽脑汁干，名在孙山外。

两袖清风去，何苦染尘埃。

今天你因来学为荣，他日来学定以你为骄傲！

——未来因学而变，来学为你保驾护航！

　　一、单选题

　　第1题

　　香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。

　　A 15%

　　B 20%

　　C 25%

　　D 30%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上。

　　第2题

　　关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

　　A 不能使用外部人员撰写的报告

　　B 除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

　　C 国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层

　　D 业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]为了确保风险报告的有效性和可靠性，建议结合监管机构或外部审计师撰写的风险报告;除高级管理层外，操作风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位;国际先进银行采用的操作风险报告路径是业务部门→操作风险管理部门→管理层。

　　第3题

　　内部审计是一项独立、客观、( )的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

　　A 公平

　　B 公开

　　C 公正

　　D 公示

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

　　第4题

　　下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是( )。

　　A 调整业务规模

　　B 改变市场定位

　　C 放弃某些产品

　　D 强制休假

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]ABC三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。

　　第5题

　　下列不属于操作风险评估原则的是( )。

　　A 客观性

　　B 由表及里

　　C 自下而上

　　D 从已知到未知

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]操作风险评估遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知三种。

　　第6题

　　一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。

　　A 情景分析

　　B 压力测试

　　C 融资渠道管

　　D 应急计划

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]ABC三项是对流动性风险的监测方法，D选项是在危机发生时应采取的应急措施计划。

　　第7题

　　某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为( )万元。

　　A 0

　　B 300

　　C 600

　　D 1200

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]对计入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本，计入部分不得超过正变动的50%。

　　第8题

　　( )是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

　　A 风险管理理念

　　B 知识

　　C 制度

　　D 风险管理水平

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

　　第9题

　　通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A (1)(2)

　　B (1)(2)(3)

　　C (1)(2)(5)

　　D (1)(2)(3)(4)(5)

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]本题考查的是未来特定时段内的流动性头寸的计算。

　　第10题

　　英国金融服务局主要依靠中介机构开展( )。

　　A 现场检查

　　B 非现场监管

　　C 资本监管

　　D 内部审计

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]英国金融服务局主要依靠中介机构开展现场检查。

　　第11题

　　下列不属于现场检查程序的是( )。

　　A 现场检查准备阶段

　　B 现场检查实施阶段

　　C 现场检查处理阶段

　　D 现场检查后续阶段

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。

　　第12题

　　下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

　　A 信用风险仅存在于表内业务中

　　B 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D 交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]信用风险既存在于表内业务也存在于表外业务。对于商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，但不是唯一的信用风险来源。交易对手信用评级的下降也属于信用风险。

　　第13题

　　( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

　　A 缺口分析

　　B 久期分析

　　C 外汇敞口分析

　　D 风险价值方法

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

　　第14题

　　缺口分析和久期分析都是针对( )进行的敏感性分析。

　　A 利率风险

　　B 汇率风险

　　C 股票价格

　　D 商品价格

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]缺口分析和久期分析都是针对利率风险进行的敏感性分析。

　　第15题

　　下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

　　A 风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平

　　B 风险监管是一种计划性 、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

　　C 在无资源约束的情况下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择

　　D 银行风险监管指标设计以风险监管为核 ，以法人机构为主体

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。

　　第16题

　　商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交( )批准。

　　A 董事会

　　B 高级管理层

　　C 风险管理部门

　　D 股东大会

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准。

　　第17题

　　商业银行会计资本的数量( )经济资本的数量。

　　A 大于

　　B 等于

　　C 小于

　　D 大于等于

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]商业银行会计资本的数量应当不小于经济资本的数量。

　　第18题

　　采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率约为( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 60.00%

　　D 83.33%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]违约损失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露≈83.33%。

　　第19题

　　下列属于敏感负债类型存款的是( )。

　　A 政府税款

　　B 电力费用收入

　　C 五年定期储蓄存款

　　D 证券业存款

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]政府税款和电力费用收入属于脆弱资金;五年定期储蓄存款属于核 存款。

　　第20题

　　商业银行的( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

　　A 市场风险

　　B 流动性风险

　　C 国家风险

　　D 战略风险

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]本题考查的是战略风险的含义。

　　二、多选题

　　第1题

　　下列属于政治风险的是( )。

　　A 政权风险

　　B 政局风险

　　C 政策风险

　　D 对外关系风险

　　E 信用风险

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。

　　第2题

　　商业银行的核 资本包括( )。

　　A 普通股

　　B 资本公积

　　C 优先股

　　D 可转换债券

　　E 重估储备

　　【正确答案】：A,B

　　[答案解析]商业银行核 资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。CDE三项属于附属资本。

　　第3题

　　下列属于声誉风险管理流程的是( )。

　　A 风险识别

　　B 风险评估

　　C 监测和报告

　　D 内部审计

　　E 应急方案

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]声誉风险管理流程依次是声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告。

　　第4题

　　年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。

　　A 此举是风险缓释的有效手段

　　B 深圳发展银行此举意在转移操作风险

　　C 此举有利于银行将重点放到核业务上

　　D 此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

　　E 此外包业务本身也可能存在风险

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

　　第5题

　　常用的信用衍生产品包括( )。

　　A 总收益互换

　　B 信用违约互换

　　C 信用价差期权

　　D 信用联系票据

　　E 信用贷款

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]目前比较有代表性的信用衍生产品主要有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据、信用价差期权。

　　第6题

　　巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有( )。

　　A 置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B 持有期为10个营业日

　　C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

　　D 至少每3个月更新一次数据

　　E 至少每6个月更新一次数据

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。

　　第7题

　　收益率曲线的表现形态有( )。

　　A 正向收益率曲线

　　B 反向收益率曲线

　　C 水平收益率曲线

　　D 垂直收益率曲线

　　E 波动收益率曲线

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线。

　　第8题

　　商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内( )的构成状况。

　　A 流动性资产与流动性负债

　　B 长期资产与长期负债

　　C 敏感性资产与敏感性负债

　　D 到期资产与到期负债

　　E 现金流入与现金流出

　　【正确答案】：D,E

　　[答案解析]商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。

　　第9题

　　商业银行应当根据不同的( )，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

　　A 业务性质

　　B 规模

　　C 复杂程度

　　D 发展水平

　　E 时期

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

　　第10题

　　衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核存款比率这一指标可以通过( )换算得到。

　　A 现金头寸指标

　　B 核存款指标

　　C 贷款总额与总资产比率

　　D 流动资产与总资产比率

　　E 大额负债依赖度

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]核存款指标就是核存款与总资产的比率，用贷款总额与总资产比率除以核存款指标，就可以得到贷款总额与核存款比率。

　　三、判断题

　　第1题

　　经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多;反之要求的经济资本就少。

　　第2题

　　由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，所以商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]商业银行管理战略的重要性非同寻常，商业银行应定期(通常为1年)研究制定或修正管理战略。

　　第3题

　　高级管理层所需要的是非常具体的头寸报告。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告，而前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告。

　　第4题

　　巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括：1、鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求;2、鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。

　　第5题

　　流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]流动性偏好可以很好的解释正向收益率曲线。

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