1.C【解析】按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。故本题选C。

2.C【解析】2013年1月1日，《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行。《商业银行资本管理办法(试行)》规定，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。故本题选C。

3.A【解析】随机变量×服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0.68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0.95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0.9973。故本题选A。

24.D【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。故本题选D。

5.A【解析】全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。故本题选A。

6.C【解析】长期以来，股本收益率和资产收益率这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力，但是两项指标却无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此，采用经风险调整的业绩评估方法来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平已经成为国际先进银行的通行做法。故本题选C。

7.C【解析】按照P(μ-2σ

8.D【解析】风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。这是一种重要的理念突破，商业银行不再是传统意义上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。故本题选D。

9.B【解析】CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，所以CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是Merton模型。故本题选B。

10.B【解析】资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。故本题选B。

11.B【解析】风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化中最重要、最高层次的因素。故本题选B。

12.C【解析】商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。故本题选C。

13.C【解析】商业银行风险管理职能包括风险监控、数量分析、价格确认、模型创建、相应的信息系统和技术支持，没有降低风险职能。故本题选C。

14.A【解析】商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系。故本题选A。

15.C【解析】内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。故本题选C。

16.C【解析】风险管理人员将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的风险因素，这种方法叫做分解分析方法。例如可以将汇率分解为;12率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析。故本题选C。

17.A【解析】资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。故本题选A。

18.B【解析】失误树分析法是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。故本题选B。

19.A【解析】销售净利率=净利润/销售收入，净利润=20×15%;3;净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%=3/(64/2)×100%≈9.4%。故本题选A。

20.B【解析】效率比率又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。故本题选B

以上内容是小编整理的“2020年初级银行从业《风险管理》预习题及答案”供广大考生参考。

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