1.B【解析】应该是由被动负债变为主动负债。

2.B【解析】最终的监督控制权只能集中在总行。

3.A【解析】略。

4.D【解析】商业银行未来时段内的流动性头寸等于以上几项的加总。

5.B【解析】当市场利率上升时，银行负债价值下降。

6.A【解析】风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配。

7.A【解析】本题要按照一定的逻辑顺序即可排列正确。

8.C【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。

9.D【解析】各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。

10.B【解析】关于这个知识点，考生应需记住：1倍标准差内对应的概率68%，2倍标准差内对应的概率为95%，3倍标准差对应的概率为99%。

11.D【解析】D项是市场风险内部模型的主要优点。

12.D【解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

13.A

14.D【解析】对数收益率R=ln(Pt)-ln(Pt-1)。

15.C【解析】常识，考生要熟悉。

16.A【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期=5-(100/90)×4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

17.A【解析】应收存款的流动性与现金相当，两者之和占总资产的比例可衡量资产的流动性。

18.D【解析】战略风险管理的基本假设风险不可能完全避免。

19.A【解析】略。

20.A