1.巴塞尔委员会认为，是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御(　　)造成的损失安排经济资本。

　　A.信用风险;法律风险

　　B.操作风险;操作风险

　　C.法律风险;操作风险

　　D.流动风险;流动风险

　　2.下列不属于政治风险事件给商业银行造成经济损失的是(　　)

　　A.公共利益集团的持续压力/运动

　　B.极端组织的行为/蓄意破坏

　　C.本国政府或商业银行海外机构所在地政策诞生新的立法

　　D.供电局拉闸限电

　　3.国际收支逆差与国际储备之比超过限度(　　)时，说明风险较大。

　　A.75%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.150%

　　4.市场准入的原则不包括(　　)

　　A.公平

　　B.公正

　　C.高质

　　D.便民

　　5.名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的(　　)价值。

　　A.账面

　　B.市场

　　C.公允

　　D.市值重估

　　6.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求(　　)流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A.小于

　　B.大予

　　C.等于

　　D.以上都不对

　　7.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有(　　)件。

　　A.8

　　B.7

　　C.6

　　D.3

　　8.商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期通常是指(　　)

　　A.每天

　　B.每月

　　C.每周

　　D.每年

　　9.在客户信用评级中，客户评级的评价主体是(　　)

　　A.中国银行业监督管理委员会

　　B.商业银行董事会

　　C.商业银行

　　D.其他客户

　　10.商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设为(　　)，观测期为(　　)

　　A.98%，半年

　　B.95%，l年

　　C.99.9%，l年

　　D.95%，半年

　　11.在对外币的管理中，银行(　　)实施对每一种货币的流动性管理策略。

　　A.必须

　　B.不需要

　　C.可以用也可以不用

　　D.以上都不对

　　12.(　　)是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　13.(　　)的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

　　A.《全面风险管理框架》

　　B.《巴塞尔薪资本协议》

　　C.《巴塞尔资本协议》

　　D.以上都不是

　　14.商业银行的资产主要是(　　)

　　A.固定资产

　　B.非流动资产

　　C.金融资产

　　D.无形资产

　　15.银行可能遭受的国家风险包括(　　)

　　A.到期不还风险

　　B.间接风险

　　C.债务重新安排风险

　　D.以上都是

　　16.(　　)是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

　　A.市场信心

　　B.市场稳定

　　C.政府政策

　　D.贷款数量

　　17.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自(　　)

　　A.资产业务

　　B.负债业务

　　C.贷款业务

　　D.证券业务

　　18.(　　)不是全面风险管理模式的特征。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险预测过程

　　D.全新的风险管理方法

　　19.最常见的资产负债的期限错配情况指(　　)

　　A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

　　B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

　　C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致

　　D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

　　20.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会(　　)

　　A.增强

　　B.减弱

　　C.不变

　　D.无关

　　21.对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是(　　)

　　A.管理层风险

　　B.产品风险

　　C.区域风险

　　D.借款人财务状况变动风险

　　22.广义的资产证券化包括(　　)类。

　　A.三

　　B.四

　　C.五

　　D.六

　　23.商业银行对外币的流动性风险管理不包括(　　)

　　A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

　　B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

　　C.制订各币种的流动性管理策略

　　D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

　　24.某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为(　　)

　　A.2.25%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　25.商业银行经营管理的“三性原则”不包括(　　)

　　A.安全性

　　B.稳定性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　26.商业银行的监管资本等于(　　)

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失加上非预期损失

　　D.以上都不是

　　27.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于(　　)亿元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-l00

　　28.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是(　　)

　　A.行业盈亏指数

　　B.行业产品产销率

　　C.行业销售利润率

　　D.行业资本积累率

　　29.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成

　　与交易对方的正常结算，这属于(　　)

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.流动性风险

　　D.信用风险

　　30.在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多的关注(　　)

　　A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　　C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

　　D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

　　31.项目融资属于产品线中的(　　)

　　A.商业银行业务

　　B.交易和销售

　　C.零售银行业务

　　D.公司金融

　　32.风险识别方法中常用的情景分析法是指(　　)

　　A.将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类

　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案

　　D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　33.某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校(　　)

　　A.资产达到一定规模即可提供担保

　　B.不能提供担保

　　C.可以有条件地提供担保

　　D.经上级主管部门的批准可以提供担保

　　34.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于(　　)

　　A.项目因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.宏观经济因素

　　35.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计(　　)

　　A.每一等级客户的违约概率

　　B.每一等级债项的违约概率

　　C.既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

　　D.以上都不对

　　36.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，(　　)一般不具有实质性意义。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估价值

　　37.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(　　)

　　A.方差协方差法和历史模拟法

　　B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

　　D.方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

　　38.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是(　　)

　　A.流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

　　C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

　　39.自我评估法是目前(　　)的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

　　A.操作风险识别与评估

　　B.操作风险监控与评估

　　C.操作风险识别与监控

　　D.操作风险计量与监控

　　40.下列(　　)不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

　　D.实现银行利润的最大化

　　1.B【解析】巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　2.D【解析】D属于业务外包。

　　3.A【解析】国际收支逆差与国际储备之比超过限度75%时，即可认为风险较大。

　　4.C【解析】市场准入的原则包括公开、公正、公平、效率、便民。

　　5.A【解析】本题考查名义价值的含义。金融资产根据历史成本所反映的账面价值即是名义价值。

　　6.B【解析】当商业银行的流动性需求大于流动性来源时。商业银行便无力为负债的减少或资产的增加提供融资，获得流动性的成本过高降低银行的收益，流动性风险就发生了。

　　7.A【解析】本题考查对基本事件的理解。

　　8.B【解析】商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期一般是指每月或每季度。

　　9.C【解析】客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率。

　　10.C【解析】略。

　　11.A【解析】在对外币的管理中，银行对每一种货币的流动性管理策略是必须实施的。

　　12.C【解析】本题考查战略风险的含义。

　　13.B【解析】《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。

　　14.C【解析】金融资产是商业银行的主要资产。

　　15.D【解析】国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。A、B、C三项都是，故本题选D。

　　16.A【解析】本题考查影响高负债经营的商业银行稳定性的因素。影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因索是市场信心。对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。

　　17.A【解析】资产风险管理模式强调资产业务是商业银行最经常性的风险来源。

　　18.C【解析】本题考查全面风险管理模式的特征。全面风险管理模式的特征有;全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风除管理方法和全员的风险管理文化。只有C项不是全面风险管理模式的特征。

　　19.A【解析】最常见的资产负债的期限错配情况指借短贷长，即将大量短期借款用于长期贷款。

　　20.B【解析】当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。因此，本题答案为B。

　　21.C【解析】区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此它成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。故选C。

　　22.B【解析】广义的资产证券化包括以下四类：信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。故选B。

　　23.B【解析】最终的监督和控制权力只能集中在总行。商业银行对外币的流动性风险管理包括A、C、D三项所述内容。

　　24.A【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×l00%。该银行人民币超额准备金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故选A。

　　25.B【解析】商业银行经营管理的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。

　　26.C【解析】商业银行的监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。商业银行的监管资本等于预期损失加上非预期损失。故选C。

　　27.A【解析】融资需求=融资缺口+流动性资产，融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。代入公式计算得，融资需求为400。故选A。

　　28.A【解析】行业盈亏指数越低越好.其余三项都不对。故选A。

　　29.D【解析】结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。

　　30.A【解析】在分析企业现金流时，针对不同类型的贷款分析侧重点是不同的：(1)对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;(2)对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息≯在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。故选A。

　　31.A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，所以属于商业银行业务。

　　32.C【解析】风险识别方法中常用的情景分析法是指通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。故选C。

　　33.B【解析】国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。故选B。

　　34.A【解析】项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。

　　35.B【解析】内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级债项的违约概率。故选B。

　　36.A【解析】名义价值是根据历史成本反映出来的，不具有实质性意义。

　　37.B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

　　38.B【解析】核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标。

　　39.A【解析】自我评估法是操作风险识别与评协的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

　　40.D【解析】A、B、C选项都是商业银行声誉风险管理体系应当重点强调的内容，D选项错误。