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　　1、下列()应履行复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。

　　A. 基金经理

　　B. 基金托管人

　　C. 基金管理人

　　D. 基金会计

　　参考答案：B

　　参考解析：基金托管人履行复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。

　　2、在银行间债券的公开市场一级交易商制度中，所有符合条件的债券二级市场参与者的共同对手方是()。

　　A. 中国人民银行

　　B. 中华人民共和国财政部

　　C. 中央国债登记结算有限责任公司

　　D. 中国证券登记结算有限责任公司

　　参考答案：A

　　参考解析：公开市场一级交易商制度是指中国人民银行根据规定遴选符合条件的债券二级市场参与者作为中国人民银行的对手方，与之进行债券交易，从而配合中国人民银行货币政策目标的实现。

　　3、从资产最高价格到接下来最低价格的损失是指()。

　　A. 下行风险

　　B. 市场风险

　　C. 最大回撤

　　D. 非系统性风险

　　参考答案：C

　　参考解析：最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

　　4、下列风险中属于系统性风险的是()。

　　Ⅰ.汇率风险

　　Ⅱ.利率风险

　　Ⅲ.政策风险

　　Ⅳ.经营风险

　　Ⅴ.财务风险

　　A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

　　D. Ⅳ、Ⅴ

　　参考答案：B

　　参考解析：系统性风险也可称为市场风险，是由经济环境因素的变化引起的整个金融市场的不确定性的加强，其冲击是属于全面性的，主要包括经济增长、利率、汇率与物价波动以及政治因素的干扰等。非系统性风险主要包括财务风险、经营风险和流动性风险。

　　5、某债券的面值为100元，如果当前的市场价格接近100元，期限超长时，下列描述正确的是()。

　　A. 当前收益率越接近到期收益率

　　B. 当前收益率越偏离到期收益率

　　C. 当期收益率的变动预示着到期收益率的反向变动

　　D. 当期收益率和到期收益率的关系无法判断

　　参考答案：A

　　参考解析：债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。

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　　1、被动投资是基于()假设。

　　A. 无效市场

　　B. 半强有效市场

　　C. 强有效市场

　　D. 弱有效市场

　　参考答案：C

　　参考解析：在市场定价有效的前提下，想要提高收益，最佳的选择是被动投资策略，任何主动投资策略都将导致不必要的交易成本。因此，被动投资是基于强有效市场假设。

　　2、我国证券市场内交易的清算交收规则中不包含()。

　　A. 分级结算原则

　　B. 共同对手方原则

　　C. 全额清算原则

　　D. 货银对付原则

　　参考答案：C

　　参考解析：场内证券交易结算原则包括：法人结算原则、共同对手方制度、货银对付原则、分级结算原则。

　　3、关于名义利率和实际利率，下列表述正确的是()。

　　A. 名义利率是扣除通货膨胀补偿后的利率，实际利率是包含通货膨胀补偿后的利率

　　B. 当物价不断上涨时，名义利率比实际利率低

　　C. 当物价不断下降时，名义利率比实际利率高

　　D. 名义利率是包含通货膨胀补偿后的利率，实际利率是扣除通货膨胀补偿后的利率

　　参考答案：D

　　参考解析：实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利率。名义利率是指包含对通货膨胀补偿的利率，当物价不断上涨时，名义利率比实际利率高。

　　4、构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是()。

　　A. 证券市场线

　　B. 资本市场线

　　C. 无差异曲线

　　D. 资产配置线

　　参考答案：B

　　参考解析：对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合。这种组合的所有可能情况形成一条直线，被称为资本市场线。

　　5、境内机构投资者开展境外证券投资业务时，可以选择境外资产托管人负责境外资产托管业务。下列关于境外资产托管人所需满足条件的表述中，正确的是()。

　　A. 在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于20亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币

　　B. 在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币

　　C. 在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于2亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币

　　D. 在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币

　　参考答案：B

　　参考解析：托管人可以委托符合下列条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务：(1)在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管。(2)最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于1000亿美元或等值货币。(3)有足够的熟悉境外托管业务的专职人员。(4)具备安全保管资产的条件。(5)具备安全、高效的清算、交割能力。(6)最近3年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

　　1、关于我国推出沪深300指数期货和国债指数期货的意义和影响，下列描述错误的是()。

　　A. 完善我国多层次资本市场结构

　　B. 降低投资者的操作成本

　　C. 提高资产配置效率

　　D. 对于市场参与者获取标的资产的高收益具有关键作用

　　参考答案：D

　　参考解析：2010年4月，中国金融期货交易所推出沪深300指数期货，结束了我国股票现货和股指期货市场割裂的局面，对于降低投资者的操作成本，提高资产配置效率，以及完善我国多层次资本市场结构均具有重大的意义。

　　2、下列关于商业票据的特点的说法中，正确的是()。

　　A. 利率较高，通常略高于银行贷款利率

　　B. 面额不大

　　C. 可以直接发行。也可以间接发行

　　D. 可以在明确的二级市场交易

　　参考答案：C

　　参考解析：商业票据的特点主要有：(1)面额较大。(2)利率较低，通常比银行优惠利率低，比同期国债利率高。(3)只有一级市场，没有明确的二级市场。商业票据的发行包括直接发行和间接发行两种。

　　3、某公司发行普通股1亿股，每股面值1元，每股发行价3元，则下列说法错误的是()。

　　A. 本次发行是溢价发行

　　B. 本次共筹集资金3亿元

　　C. 计入所有者权益1亿元

　　D. 计入资本公积2亿元

　　参考答案：C

　　参考解析：公司发行股票募集的资金等于股本的总和。发行价格高于面值称为溢价发行，募集的资金大于股本的总和，其中等于面值总和的部分记入股本，超额部分记入资本公积。

　　4、下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是()。

　　A. 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

　　B. 蒙特卡洛模拟法计算量较大

　　C. 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

　　D. 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

　　参考答案：A

　　参考解析：蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

　　历史模拟法有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。(故A项错误)

　　5、QDII开展境外证券投资业务，应当由()资产托管机构负责资产托管业务，可委托()证券服务机构代理买卖证券。

　　A. 境内;境内

　　B. 境外;境内

　　C. 境外;境外

　　D. 境内;境外

　　参考答案：D

　　参考解析：合格境内机构投资者(QDII)开展境外证券投资业务，应当由境内资产托管机构负责资产托管业务，可以委托境外证券服务机构代理买卖证券。