1因发生违约交收、技术故障等原因给证券登记结算机构造成了损失，垫付或弥补该项损失的资金来源是(　)。

A.证券结算风险基金

B.保险机构

C.中国证监会

D.交易所

答案：A

2下列关于DQII基金的表述，正确的是(　)。

A.DQII可以融资购买证券

B.DQII可以与股权挂钩的结构性投资产品

C.DQII可以投资房地产抵押按揭

D.DQII可以投资贵金属凭证

答案：B

3根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是(　)。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

答案：C

4某基金合同规定其股票资产占基金的比例为80%以上，投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的80%，该基金属于(　)基金。

A.指数型

B.成长风格

C.混合型

D.大盘风格

答案：B

5债券评级是反映债券违约风险的重要指标，以下两项评级都属于高收益债券评级的是(　)。

A.惠誉的BB+和穆迪的B1

B.标准普尔的BBB-和惠誉的B+

C.穆迪的Baa3和惠誉的Ba1

D.标准普尔的BBB和穆迪的Aa2

答案：A

6在Brinson业绩归隐模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据(　)。

A.实际组合中各类资产的收益率

B.实际组合中各类产权重分布

C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率

D.业绩比较基准中各直属及其他组成的权重分布

答案：C

7债券的价格与收益率之间是(　)关系，但该关系是(　)。

A.负相关，非线性的

B.负相关，线性的

C.正相关，线性的

D.正相关，非线性的

答案：A

8关于做市商和经纪人的作用，以下表述正确的是(　)。

A.做市商和经纪人的利润主要来自于证券买卖差价

B.做市商和经纪人在证券市场上发挥的作用不同，不可能共同完成证券交易

C.做市商和经纪人都可以代客买卖证券，获取佣金收入

D.做市商是市场流动性的主要参与者，经纪人是投资者买卖指令的执行者

答案：D

9使得远期合约的当前价值为零的价格为(　)，远期合约在交易中形成的实际价格为(　)，二者的关系是(　)。

A.交割价格，远期价格，不一定相等

B.远期价格，交割价格，相等

C.交割价格，远期价格，相等

D.远期价格，交割价格，不一定相等

答案：D

10下列系统中，在银行间债务市场中办理债券结算的是(　)。

A.中债综合业务平台

B.中国外汇交易中心本币交易平台

C.中国现代化支付系统

D.交易所大宗交易平台

答案：C

11在其他因素不变的情况下，当企业用现金购买存货是，流动比率和速动比率分别(　)。

A.不变，降低

B.降低，不变

C.不变，不变

D.降低，升高

答案：A

12可以反映投资风险水平的统计量是(　)。

A.分位数

B.标准差

C.中位数

D.均值

答案：B

13关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是(　)。

A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬

D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

答案：A

14在我国金融市场上，广泛采纳的货币市场基准利率是(　)。

A.SIBOR

B.TIBOR

C.SHIBOR

D.LIBOR

答案：C

15关于被动投资指数复制和调整，以下表述错误的是(　)。

A.被动投资复制指数会产生复制成本

B.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法

C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法

D.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递减

答案：D

16国内证券交易所进行证券交收时，分成中国结算公司上海分公司和中国结算公司深圳分公司与结算参与人的证券交收以及结算参与人与客户之间的证券交收，这个交收制度体现了(　)。

A.分级结算原则

B.共同对手方原则

C.净额结算原则

D.货银对付原则

答案：A

17关于股息的支付，下列说法正确的是(　)。

A.非累积优先股只能按当年盈利获取股息

B.累计优先股的股息率高于非累积优先股

C.累计优先股的股息率高于普通股

D.累积优先股补发的以前年度股息应当在当年普通股股息支付之后

答案：A

18某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券目标的市场价格为(　)元。

A.878

B.870

C.872

D.864

答案：D

19下列不属于DQII境外投顾业务所具备的条件之一的是(　)。

A.对于基金公司，净资产不少于2亿元人民币

B.中资基金公司的境外子公司

C.经营证券投资管理业务5年以上且管理资产规模达到100亿美元

D.中资证券公司的境外分支机构

答案：C

20假设业务发生前速动比率为1.5，当企业用现金偿还应付账款若干后，将会导致流动比率(　)速动比率( )。

A.下降，下降

B.不变，提高

C.提高，不变

D.提高，提高

答案：D