1. ()对威廉·夏普(Wi11iam Sharpe)的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。

A.斯蒂芬·罗斯

B.尤金·法玛

C.威廉·夏普

D.哈里·马科维兹

答案：A

2. 根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是()。

A.消极投资管理策略

B.积极投资管理策略

C.加强指数化法

D.技术分析法

答案：A

如果某债券基金的久期为3年，市场利率由5%降到4%，则该债券基金的资产净值约()。

A.增加3%

B.降低3%

C.增加5%

D.降低5%

答案：A

4. 下列关于我国基金销售渠道的表述，正确的是()。

A.目前我国开放式基金的销售逐渐形成了基金管理公司代销、证券公司代销、银行直销的销售体系

B.在商业银行基金销售中，定期定额投资计划占有非常重要的地位

C.保险公司的销售渠道已经成为一个开放式的平台

D.从历史上看，我国的的商业银行占据了基金销售的绝对市场份额

答案：B

5. 在每一年的某个月份或每个星期的某一天，市场趋势往往表现出一些特定的规律。这被称为()。

A.小公司效应

B.低市盈率效应

C.日历效应

D.短期趋势

答案：C

6. 在我国，封闭式基金的交割与资金交收实行()制度。

A.T

B.T-1

C.T+1

D.T+2

答案：C

7. 据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到()。

A.20%-40%

B.40%-70%

C.70%-90%

D.90%以上

答案：D

8. 《证券投资基金销售适用性指导意见》发布并实施于()。

A.2007年10月

B.2006年10月

C.2004年7月

D.2002年10月

答案：A

9. 从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是()。

A.一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资产投资与风险投资

B.对流动性的要求不高

C.支付曲线为凸型

D.各种资产之间比例保持不变

答案：A

10. ()证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。

A.20世纪70年代以后

B.20世纪80年代以后

C.20世纪90年代以后

D.20世纪60年代以后

答案：B

11. 关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是()。

A.协方差与相关系数无关

B.不相关和协方差为零是等价的

C.协方差是相关系数的标准化

D.协方差与相关系数的符号总是一正一负

答案：B

12. 不同范围资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，股票、债券资产配置的期限为()。

A.一个月

B.半年

C.三年

D.五年

答案：B

13. 基金绩效贡献分析的目的在于()。

A.衡量基准组合收益率

B.衡量基金收益率

C.分析基金收益率和基准组合收益率之间差别的原因

D.衡量基金绩效表现优劣

答案：C

14. 因与基金管理人的共同行为导致基金资产损失时,托管人应该()。

A.不承担责任

B.承担全部责任

C.承担连带责任

D.承担小部分责任

答案：C

15. 股票投资的低市盈率效应策略是()。

A.挑选低市盈率股票组成的投资组合

B.挑选高市盈率股票组成的投资组合

C.挑选低市净率股票组成的投资组合

D.挑选高市净率股票组成的投资组合

答案：A

16. 一般来说，当利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度()短期债券价格的变化幅度。

A.大于

B.等于

C.小于

D.无关于

答案：A

17. 目前，我国证券投资基金托管费按()计提。

A.基金资产净值

B.基金资产总值

C.基金发行规模

D.基金投资规模

答案：A

18. ()证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。

A.20世纪40年代以后

B.20世纪60年代以后

C.20世纪80年代以后

D.20世纪90年代末期

答案：C

19. 基金管理人在销售基金产品时向销售人员提供奖励属于基金促销手段中的()。

A.公共关系

B.广告促销

C.营业推广

D.人员推销

答案：C

20. 封闭式基金交易的特点有()。

A.基金份额在基金合同期限内可以变动

B.基金份额在基金合同期限内固定不变

C.基金份额可以在依法设立的证券交易所交易

D.基金份额持有人不得申请赎回

答案：BCD