1、下列关于基金管理公司内部控制的表述，正确的是( )。

A、基金管理公司内部控制应当遵循合法、合规性、全面性、审慎性、适时性原则

B、基金管理公司制定内部控制制度应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约性、成本效益原则

C、公司内部控制机制一般包括五个层次

D、公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

正确答案： D

解析：基金管理公司内部控制应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约性、成本效益原则;基金管理公司制定内部控制制度应当遵循合法、合规性、全面性、审慎性、适时性原则;公司内部控制机制一般包括四个层次。

2、我国基金监管的目标不包括()。

A、推动基金业的规范发展

B、保护投资者利益

C、运用法律、经济和行政手段对基金市场参与者的行为进行监督管理

D、保证市场的公平、效率和透明

正确答案： C

解析：我国基金监管的目标包括：保证市场的公平、效率和透明;降低系统风险;保护投资者利益;推动基金业的规范发展。

3、如果要求债券组合的最低价值为200万元，剩余时间为2年，市场利率8%，则应急免疫的触发点为()。

A、16万元

B、233.28万元

C、100万元

D、171.46万元

正确答案： D

解析：根据公式Y/(1+r)^t，其中Y表示所要求的最低价值，r表示任一特定时间的市场利率，T代表剩余时间。故应急免疫的触发点=200/(1+8%)^2=171.46万元。

4、在每一年的某个月份或每个星期的某一天，市场趋势往往表现出一些特定的规律。这被称为()。

A、小公司效应

B、低市盈率效应

C、日历效应

D、短期趋势

正确答案： C

解析：这被称为日历效应。

5、我国基金管理公司最核心的业务是()。

A、基金募集与销售

B、基金投资管理

C、受托资产管理业务

D、基金运营服务

正确答案： B

解析：基金投资管理是基金管理公司最核心的一项业务。

6、关于有效市场下列说法错误的是( )。

A、股票的价格反映了影响它的所有信息

B、股票市场上不存在被高估或者低估的股票

C、投资者可以通过寻找错误定价的股票来获取超出市场平均水平的收益

D、投资者应努力获取与大盘相同的收益水平，碱少交易成本

正确答案： C

解析：投资者不可能通过寻找错误定价的股票来获取超出市场平均水平的收益。

7、经中国证监会批准可以在境内募集资金进行境外证券投资的机构被称为( )。

A、 合格境内机构投资者

B、 合格境外机构投资者

C、 合格境内、外机构投资者

D、 合格机构投资者

正确答案： A

解析：在境内募集资金可以进行境外证券投资的机构就被称为合格境内机构投资者。

8、保本基金的()是到期时投资者可获得的本金保障比率。

A、保本比例

B、安全垫

C、保本期

D、风险资产投资比例

正确答案： A

解析：考察保本基金的分析指标。保本基金的保本比例是到期时投资者可获得的本金保障比率。

9、当基金二级市场交易价格高于其份额净值时，称为( )。

A、溢价交易

B、折价交易

C、平价交易

D、不确定

正确答案： A

解析：溢价交易的定义。

10、在我国，拟设立的基金管理公司的注册资本不低于人民币( )元。

A、2亿

B、5000万

C、1亿

D、1.5亿

正确答案： C

解析：在我国，拟设立的基金管理公司的注册资本不低于人民币1亿元。

11、詹森指数等于零，说明( )。

A、 基金的绩效表现差强人意

B、 基金的绩效表现超常

C、 基金的表现是中性

D、 不确定

正确答案： C

解析：詹森指数等于零，说明基金的表现是中性，小于0说明差强人意，大于0说明表现超常。

12、系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存( )。

A、3年

B、5年

C、15年

D、20年

正确答案： C

解析：系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存15年。

13、假设上证A股指数上周上涨了10%，本周下跌了10%，下列说法正确的是( )。

A、两周累计收益率为零

B、两周累计上涨1%

C、两周累计下跌1%

D、两周累计收益率无法计算

正确答案： C

解析：两周累计下跌1%。

14、证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到( )。

A、 确定证券投资政策

B、 进行证券投资分析

C、 进行个别证券选择

D、 投资组合的修正

正确答案： C

解析：证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到进行个别证券选择。

15、保障基金投资人能够在基金公司的交易平台上进行便利的申购、赎回、查询等投资基金操作，这是销售机构在信息管理平台的建立和维护时遵循了( )。

A、具备《规定》所列示的各项基金销售业务功能

B、具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制

C、保障基金投资人基金流动的安全性

D、具备基金销售费率的监控机制

正确答案： A

解析：保障基金投资人能够在基金公司的交易平台上进行便利的申购、赎回、查询等投资基金操作，这是销售机构在信息管理平台的建立和维护时遵循了具备《规定》所列示的各项基金销售业务功能。

16、某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为( )。

A、[0.09]

B、[0.41]

C、[0.094]

D、[0.15]

正确答案： A

解析：特雷诺指数=(0.16-0.06)/1.1=0.09。

17、目前，我国证券投资基金管理费计提后，一般按( )向管理人支付。

A、日

B、周

C、月

D、季度

正确答案： C

解析：目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

18、以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是( )。

A、指数化投资策略

B、多重负债下的组合免疫策略

C、多重负债下的现金流匹配策略

D、债券互换

正确答案： D

解析：积极债券组合管理策略包括;水平分析、债券互换、骑乘收益率曲线。

19、某投资人投资1万元申购某基金，申购费率为1.5%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为( )。

A、[9523.81]

B、[9383.06]

C、[9852.22]

D、[9535.33]

正确答案： B

解析：净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=10000/ (1+1.5%) =9852.22;申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=9852.22/1.0500=9383.06

20、在资产组合理论中，最优证券组合的条件为()。

A、无差异曲线与有效边界相切

B、无差异曲线与有效边界相交

C、无差异曲线与有效边界平行

D、以上部不是

正确答案： A

解析：最优证券组合是无差异曲线与有效边界相切。