1 如果市场是有效的,证券价格针对一条信息会出现下列何种反应?(C)

　　A.没有反应

　　B.逐步调整到位

　　C.迅速调整到位

　　D.反应方向正确,但反应过度

　　2.根据投资组合理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么_____。(D)

　　A.甲的最优证券组合比乙的好

　　B.中的最优证券组合风险水平比乙的低

　　C.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

　　D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

　　3.从时同跨度和风格类别上看,资产配置的类别不包含_____ 。(A)

　　A.动态资产配置

　　B.战略性资产配置

　　C.战术性资产配置

　　D,资产混合配置

　　4.对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为_____时,能够最大限度地降低组合风险。(C)

　　A.0.5

　　B.0

　　C.-1

　　D.1

　　5.关于风险,下列说法不正确的是_____。(C)

　　A.高风险意味着高预期收益

　　B.风险包括系统性风险与非系统性风险

　　C.系统性风险是可以通过投资组合来避免的

　　D.非系统性风险性是可以通过投资组合来避免的

　　6.下列投资风险中,属于系统性风险的是_____。(C)

　　A.财务风险

　　B.信用风险

　　C.购买力风险

　　D.经营风险

　　7.经纪人的利润来源主要是_____。(D)

　　A.买卖价差

　　B.手续费

　　C.投资收入

　　D. 佣金

　　8.在报价驱动市场中处于关键性地位的是_____。(A)

　　A.做市商

　　B.经纪人

　　C.个人投资者

　　D.机构投资者

　　9.关于保证金交易的说法不正确的是_____。(D)

　　A.保证金交易也称为信用交易

　　B.保证金除以所投资金额或证券总价值的比率称为保证金率

　　C.在我国,保证金交易被称为“融资融券”

　　D.所有的证券公司都可以开展此项业务

　　10.在保证金交易中,上海证券交易所规定的维持担保比例下限为_____。(B)

　　A.120%

　　B.130%

　　C.140%

　　D.150%

　　11.下列不属于常见的风险敏感度指标的是_____。(C)

　　A.β系数

　　B.凸性

　　C.风险敞口

　　D.久期

　　12. _____是对风险因子的暴露程度。(D)

　　A.上行风险

　　B.下行风险

　　C.风险价值

　　D.风险敞口

　　13 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,在计算总收益时,必须计入投资组合中持有的_____的收益。(C)

　　A.现金

　　B.现金等价物

　　C.现金及现金等价物

　　D.存款

　　14.下列关于风险价值(VaR)的描述,正确的是_____。(C)

　　A.风险价值与损失的任何特定事件相关

　　B.风险价值是指最大损失金额的价值

　　C.风险价值是指可能发生的最大损失

　　D.风险价值是指发生最大损失的概率

　　15.在持有期为10天、置信水平为99%的情況下,若所计算的风险价值为1o万元,则表明该银行的资产组合_____。(C)

　　A.在10大中的收益有99%的可能性不会超过10万元

　　B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

　　C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

　　D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

　　16.如果两只基金的时问加权收益率相等,下列表述正确的是_____。(B)

　　A.早分红的基金比晩分红的基金收益率高

　　B.两只基金的表现同样好

　　C.分红次数多的基金收益率高

　　D.分红额高的基金收益率高

　　17.常用于对基金实际收益率衡量的指标是_____。(D)

　　A.移动平均收益率

　　B.简单收益率

　　C.算术平均收益率

　　D.几何平均收益率

　　18.评价基金业绩需要考虑的因素包括投资目标与范围、基金风险水平、基金规模和_____。(A)

　　A.时期选择

　　B.操作策略

　　C.基金经理的工作年限

　　D.市场行情

　　19.下列关于基金的绝对收益,说法错误的是_____。(A)

　　A.绝对收益与基准做比较

　　B.是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报

　　C.测量的是证券或投资组合的增值或贬值

　　D.基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步

　　20.委托买卖的股票、基金成交后,买卖双方为变更证券登记所支付的费用是_____。(A)

　　A.过户费

　　B.佣金

　　C.印花税

　　D.经手费

　　21.印花税最后由_____统一向征税机关缴纳。(A)

　　A.中国结算公司

　　B.证券交易所

　　C.中国证监会

　　D.国务院

　　22.2010年6月29日,投资人刘先生出售的股票金额为50万元,按照我国证券交易的纳税要求,应当缴纳的印花税为_____。(C)

　　A.0

　　B.200

　　C.500

　　D.1000

　　23.2008年9月19日印花税调整,A股按成交金额的_____对_____计收。(A)

　　A. 1‰; 出让方

　　B. 2‰; 出让方

　　C. 1‰; 受让方

　　D. 2‰; 受让方

　　24.在我国 ,根据市场情况,有权调整大宗交易最低限额的是_____。(C)

　　A.证券业协会

　　B.证券登记结算公司

　　C.证券交易所

　　D.中国证监会

　　25.在深圳证券交易所,接受大宗交易申报的时间为每个交易目9: 15至11: 30、_____。(B)

　　A.15:00至15:30

　　B.13:00至15:30

　　C.15:30至16:00

　　D.13:00至15:00

　　26.深圳证券交易所权益类证券大宗交易、债券大宗交易(除公司债券外)协议平台的成交确认时间为每个交易日_____。(D)

　　A.9: 15至11:30

　　B.9:30至 11:30

　　C.13:00至15:30

　　D.15:00至 15:30

　　27 基金资产估値是指通过对基金所拥有的_____按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。(C)

　　A.全部资产

　　B.净资产

　　C.全部资产及全部负债

　　D.所有负债

　　28.下列与基金份额净值的计算无关的是_____。(D)

　　A.基金总资产

　　B.基金总负债

　　C.基金总份额

　　D.基金持有人数

　　29. _____是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一 。(B)

　　A.基金资产总值

　　B.基金份额净值

　　C.基金资产净值

　　D.基金总份额

　　30.假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1 000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000 万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为_____元。(B)

　　A.1.09

　　B.1.15

　　C.1.35

　　D.1.53