1、关于市场冲击成本，以下表述错误的是( )

　　A市场冲击是交易行为对价格产生的影响

　　B延长交易时间可以减少市场冲击

　　C延长交易时间可以降低机会成本

　　D交易量越大，对市场价格的冲击越明显

　　参考答案：C

　　解析：延长交易时间导致机会成本的增加。

　　2、某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为-5%，则以下说法正确的是( )

　　A该基金在12个月中最大损失为5%

　　B该基金在12个月中的损失由5%的可能不超过5%

　　C该基金在12个月中的损失由5%的可能不超过95%

　　D该基金在12个月中的损失由95%的可能不超过-5%

　　参考答案：D

　　解析：该基金在12个月中的损失由95%的可能不超过-5%。

　　3、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金( )

　　A属于市场中性侧率

　　B净值变化方向与市场一致

　　C净值变化幅度与市场一致

　　D净值变化幅度比市场大

　　参考答案：A

　　解析：贝塔系数大于0，表明投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0，表明投资组合的价格变动方向与市场相反;贝塔系数等于1，表明投资组合的价格变动幅度与市场一致。排除BCD选项，只能选A.

　　4、甲公司2015年与2014年相比，销售收入增长10%，净利润增长8%，总资产增加12%，总负债增加9%，则2015年与2014年相比，下列叙述错误的是( )

　　A净资产收益率提高

　　B资产收益率降低

　　C总资产周转率提高

　　D销售利润率降低

　　参考答案：C

　　解析：净资产收益率=净利润/所有则权益;资产收益率=净利润/总资产;总资产周转率=年销售收入/年均总资产;销售利润率=净利润/销售收入。总资产增加12%，总负债增加9%，那么净资产也就是所有者权益(总资产-总负债)增加3%;净利润增加8%，总资产增加12%，销售收入增长10%，总资产周转率降低。

　　5、下列不属于可转换债券持有人权利的是( )

　　A可以在任何时间内按规定的转换比例转换成股票

　　B可以持有到期获得债券本金和利息

　　C可以在可转换债券到期前在流通市场上转让

　　D可以自行选择是否转股

　　参考答案：A

　　解析：可以在一定时间内按规定的转换比例转换成股票

　　6、股票拆分对( )没有影响

　　A股东权益总额

　　B每股盈余

　　C股票价格

　　D每股面值

　　参考答案：A

　　解析：股票拆分对股东权益总额和持股比例没有影响。

　　7、通常不是按基金资产净值的一定比例逐日计提的费用是( )

　　A拖管费

　　B审计费

　　C销售服务费

　　D管理费

　　参考答案：B

　　解析：我国基金管理费、托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

　　8、通过( )和( )的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。

　　A基金份额变动情况、基金盈利能力

　　B基金份额变动情况、持有人结构

　　C基金盈利能力，持有人结构

　　D基金分红能力，持有人结构

　　参考答案：B

　　解析：通过基金份额变动情况和持有人结构的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。

　　9、关于货币基金的利润分配，以下表述错误的是( )

　　A收益分配后的份额净值通常保持为1.00元

　　B T日申购T日即可享受收益

　　C每日进行收益分配

　　D收益分配的方式通常为红利再投资

　　参考答案：B

　　解析：T日申购T+1日即可享受收益。

　　10、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的( )

　　A30%

　　B10%

　　C5%

　　D20%

　　参考答案：B

　　解析：单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%。

　　11、债券到期时( )必须按时归还本金并支付约定利息。

　　A承销商

　　B债务人

　　C债权人

　　D投资人

　　参考答案：B

　　解析：债券到期时债务人必须按时归还本金并支付约定利息。

　　12、我国证券所的设立和解散由( )决定。

　　A中国人民银行

　　B国务院

　　C中国证券登记结算有限公司

　　D中国证监会

　　参考答案：B

　　解析：我国证券所的设立和解散由国务院决定。

　　13、目前我国证券交易的所有结算参与人的共同对手方是( )

　　A上海清算所

　　B上海、深圳证券交易所

　　C中央国债登记结算公司

　　D中国证券登记结算公司

　　参考答案：D

　　解析：目前我国证券交易的所有结算参与人的共同对手方是中国证券登记结算公司。

　　14、结算代理制度是指经( )批准可能开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。

　　A中国银监会

　　B国务院

　　C中国人民银行

　　D中国证监会

　　参考答案：C

　　解析：结算代理制度是指经中国人民银行批准可能开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。

　　15、持仓集中度分析是通过计算前( )只股票占基金净值的比例来分析基金是否倾向于集中投资。

　　A5

　　B10

　　C15

　　D20

　　参考答案：B

　　解析：持仓集中度分析是通过计算前10只股票占基金净值的比例来分析基金是否倾向于集中投资。

　　16、下列不属于市场风险的是( )

　　A利率风险

　　B购买力风险

　　C信用风险

　　D经济周期性波动风险

　　参考答案：C

　　解析：市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、外汇风险等。

　　17、某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1015，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为( )

　　A0.07

　　B0.13

　　C0.21

　　D0.38

　　参考答案：D

　　解析：本题考查夏普指数的公式。(14%-6%)/21%=0.38.

　　18、某投资人赎回某基金1万份份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.05元，则其可得到的赎回金额为( )

　　A10447.5元

　　B10227.5元

　　C10347.5元

　　D10497.5元

　　参考答案：A

　　解析：10000×1.05×(1-0.5%)=10447.5元。

　　19、按照现行有关规定，上海证券交易所B股结算费的收取标准为()

　　A成交面额的0.05%

　　B成交面额的0.1%

　　C成交面额的0.1%

　　D成交面额的0.05%

　　参考答案：D

　　解析：对于B股虽然没有过户费，但中国结算公司要收取结算费。在上海证券交易所，结算费是成交额的0.5‰;在深圳证券交易所，称为结算登记费，是成交金额的0.5‰，但最高不超过500港币。

　　20、目前，银行间债券市场现券交易的结算日有( )和( )两种，其中T为交易达成日。

　　AT+1，T+3

　　BT+0，T+1

　　CT+3，T+5

　　DT+2，T+3

　　参考答案：D

　　解析：目前，银行间债券市场现券交易的结算日有T+0和T+1两种，其中T为交易达成日。