1、交易过程中的隐性成本不包括( )。

  A印花税

  B买卖差价

  C市场冲击

  D机会成本

  参考答案:A

  解析:隐性成本包含买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本等,容易被忽视.

  2、投资风险的主要因素不包括( )。

  A在规定时间和价格范围内买卖证券的难度。

  B内部欺诈

  C市场价格变化

  D借款方还债的能力与意愿

  参考答案 :B

  解析:投资风险主要包括:市场价格(市场风险);在规定时间和价格范围内买卖证券的难度(流动性风险)。借款方还债的能力与意愿(信用风险)

  3、关于风险以下表述正确的是( )

  A合规风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险

  B商业风险是来源于人力、系统、流程出错及其他不可控但会影响公司运营的风险

  C投资风险的主要因素包括人为因素、内部欺诈、系统失灵等

  D投资风险来源于投资价值的波动

  参考答案:D

  解析:商业风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险;操作风险是来源于人力、系统、流程出错及其他不可控但会影响公司运营的风险;投资风险的主要因素包括市场价格、流动性风险和信用风险。

  4、某基金经理依据夏普比率的计算结果,认为A证券组合的表现优于B证券组合,该基金经理主要依据的是( )

  A事中指标

  B全过程指标

  C事前指标

  D事后指标

  参考答案:D

  解析:夏普比率衡量的是基金的历史表现,当然是事后指标.

  5、关于风险指标以下表述正确的是( )

  A风险是一个事后概念

  B损失是一个事前概念

  C损失是一个事后概念

  D事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

  参考答案:C

  解析:风险是一个事前概念,损失是一个事后概念,事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现好风险情况。

  6、某股票基金的贝塔系数大于1,这说明该基金是( )

  A保守型基金

  B稳健型基金

  C防御型基金

  D激进型基金

  参考答案:D

  解析:某股票基金的贝塔系数大于1,这说明该基金的价格变动幅度比市场更大,该基金属于激进型基金。

  7、关于最大回撤,以下表述错误的是( )

  A最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失

  B投资的期限越长,最大回撤可能越大

  C投资组合的风险越高,最大回撤一定越大

  D不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性

  参考答案:C

  解析:投资组合的风险越高,最大回撤未必越大。

  8、如果一个投资组合的收益率为2%,其基金组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是( )

  A-10%

  B-0.20%

  C10%

  D2.20%

  参考答案:B

  解析:跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  9、债券投资经理构建债券投资组合时的工作,不包括( )

  A期限结构的选择

  B预期收益的选择

  C流动性的安排

  D组合久期的选择

  参考答案:B

  解析:债券投资经理构建债券投资组合时的工作,不包括预期收益的选择。

  10、关于保证金交易业务,以下表述正确的是( )

  A融券业务会放大投资收益和损失,融资业务不能

  B保证金交易能够减少资金占用,降低投资杠杆和风险

  C卖空交易表明投资者认为股票价格会下跌

  D融券没有资金成本

  参考答案:C

  解析:卖空交易表明投资者认为股票价格会下跌。

  11、关于交易成本,以下表述正确的是( )

  A由于隐性成本无法测量,交易过程中只需关注显性成本

  B隐性成本包含买卖差价、市场冲击、对冲费用、机会成本等

  C由于交易佣金费率很低,交易成本对投资收益率的影响可以忽略不计

  D交易成本仅包括佣金、印花税和过户费

  参考答案:B

  解析:隐性成本包含买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本等,容易被忽视。

  12、关于债券型基金的风险和预期收益,以下表述正确的是( )

  A风险比股票型基金高,预期收益比股票型基金高

  B风险比货币型基金低,预期收益比货币型基金高

  C风险比股票型基金低,预期收益比股票型基金低

  D风险比货币型基金高,预期收益比货币型基金低

  参考答案:C

  解析:债券型基金风险比股票型基金低,预期收益比股票型基金低;债券型基金风险比股票型基金低,预期收益比股票型基金低。

  13、某LOF基金的投资目标是通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,实现对指数进行有效跟踪。该基金每日净值增长率的控制目标为( )

  A“业绩比较基准±4%”范围内

  B“业绩比较基准*(1±4%)”范围内

  C“业绩比较基准±0.35%”范围内

  D“业绩比较基准*(1±0.35%)”范围内

  参考答案:D

  14、实行分级结算,证券公司接受投资者委托达成的证券交易,承担证券或资金的交收责任的主体是( )

  A交易所

  B证券公司

  C投资者

  D存管银行

  参考答案:B

  解析:实行分级结算,证券公司接受投资者委托达成的证券交易,意味着证券公司承担证券或资金的交收责任。

  15、关于买断式回购,以下表述正确的是( )

  A买断式回购到期由逆回购方以约定价格从正回购方购回回购债券

  B买断式回购首期由逆回购方将回购债券出售给正回购方

  C买断式回购首期由正回购方将回购债券出售给逆回购方

  D买断式回购到期由逆回购方向正回购方支付到期结算资金

  参考答案:C

  解析:买断式回购首期由正回购方将回购债券出售给逆回购方。

  16、目前我国债券远期交易的标的包括( )

  A公司债

  B中小企业私募债

  C地方政府债

  D金融债

  参考答案:D

  解析:目前,我国债券远期交易的标的包括:中央政府债券、中央银行债券、金融债券和经中国人民银行批准的其他债券券种。

  17、估值表中不属于基金资产的是( )

  A股票

  B债券

  C应付赎回金

  D银行存款

  参考答案:C

  解析:基金估值的对象指基金所拥有的各类资产,如股票、债券、配股权证及银行存款等其他资产。

  18、以下关于估值责任的表述,错误的是( )

  A基金估值的责任人是基金管理人

  B基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任

  C基金管理人在计算份额净值时可参考估值工作小组意见,但不能免除其估值责任

  D基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准

  参考答案:D

  解析:基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。

  19、基金会计核算主体为( )

  A证券投资基金

  B基金管理人

  C基金托管人

  D基金销售机构

  参考答案:A

  解析:基金会计核算主体为证券投资基金。

  20、与基金利润有关的财务指标不包括( )

  A本期利润

  B期末可供分配利润

  C基金总份额

  D本期已实现收益

  参考答案:C

  解析:与基金利润有关的财务指标包括:本期利润、本期已实现收益、期末可供分配利润、未分配利润。