(来学网)股票类资产A和债券类资产B的协方差为0．15，资产A的方差为0．64，资产B的方差为0．25，则资产A和资产B的相关性系数为()
  • A.
    (来学网)0．0024
  • B.
    (来学网)0．060
  • C.
    (来学网)0．375
  • D.
    (来学网)0．934
正确答案：
C
答案解析：
两个资产收益率的相关性系数定义为协方差除以两个证券各自标准差的乘积，以希腊字母p表示：
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