单项选择题
看题模式
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3.
资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r
，r
，…，r
，每种收益率对应出现的概率为P
，收益率r的第i个取值的偏离程度用［r-E(R)］
来计量，则资产的方差Var(R)为( )
，r，…，r，每种收益率对应出现的概率为P，收益率r的第i个取值的偏离程度用［r-E(R)］来计量，则资产的方差Var(R)为( )
A.
Var(R)=p［r-E(R)］+P［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］
［r-E(R)］+P［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］
B.
Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］
［r-E(R)］-p［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］
C.
Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…+p［r-E(R)］
［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…+p［r-E(R)］
D.
Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…-p［r-E(R)］
［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…-p［r-E(R)］
我的答案:
未作答
正确答案:
A
参考解析:
资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。本题假设资产的未来收益率有n种可能的取值r，r，…，r，每种收益率对应出现的概率为p．，收益率r的第i个取值的偏离程度用
-E(R)]来计量，则资产的方差Var(R)为Var(R)=p[r-E(R)]+p[r-E(R)]+…+p[r-E(R)]。
，r，…，r，每种收益率对应出现的概率为p．，收益率r的第i个取值的偏离程度用-E(R)]来计量，则资产的方差Var(R)为Var(R)=p[r-E(R)]+p[r-E(R)]+…+p[r-E(R)]。
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