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题库：银行从业

银行从业

1121. 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。

1122. 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。

1123. ( )是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

1124. 当商业银行经营外汇业务时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产( )或者负债规模( )，从而对银行形成亏损。

1125. 外汇期权的( )反映了波动率的变化对期权价格的影响。

1126. 假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的( )。

1127. 下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是( )。

1128. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是( )。

1129. 下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是( )。

1130. 下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是( )。

1131. 下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是( )。

1132. 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是( )。

1133. 下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是( )。

1134. ( )是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

1135. 商业银行应至少( )计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的( )期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

1136. 下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是( )。 [CK554_72_65_1.gif]

1137. 下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是( )。

1138. 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括( )。

1139. 下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是( )。

1140. ( )是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。