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题库：银行从业

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23781. 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是（）。

23782. 若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。

23783. 张先生请他的理财经理规划教育投资用于他儿子10年后的出国留学费用。经测算，必要的投资回报率为7%，无风险收益率为5%，以下四组投资组合中最适合的是（）。[154546_13.gif]

23784. 当PMI大于（）时，说明经济在发展。

23785. 若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于（）。

23786. 叶女士持有的短期国债收益率为每年4%，目前上证综合指数的预期收益率为每年9%，她打算在权益资产方面也做适当配置，最近一直在观察某只股票，并刚刚开始建仓，该股票的年收益率预期为10%，价格为100元，而该股票的β值为0．8，那么她应该（）该股票。

23787. （），威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用。

23788. 表5—1给出了股票A和股票B的收益分布。[154546_5.gif]股票A和股票B的收益期望值E（RA）和E（RB）分别为（）。

23789. 某零息债券，到期期限0．6846年，面值100，发行价95．02元，其到期收益率为（）。

23790. 投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是（）。

23791. 标准差（），数据就（），其波动也就（）。

23792. 从国外看，行为金融学投资策略不包括（）。

23793. 客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在评估金额时，小李发现该配置的詹森比率为0．8%，表明该资产配置过去几年的实际收益率（）。

23794. 某零息债券到期期限5年，相对于普通5年期附息债券，其利率风险（）。

23795. 资产配置在配置策略上不包括（）。

23796. 刘先生购买了一张5年期的零息债券，债券的面值为100元，必要收益率为7%，则该债券的发行价格为（）元。

23797. 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）。

23798. 在股票市场波动较大的情形下，某投资者对债券投资较有兴趣，为此向理财师咨询，而关于债券投资的风险，理财师的阐述正确的是（）。

23799. （），美国经济学家哈里·马科维茨发表了《资产组合选择——投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。

23800. 假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。