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题库：银行从业

银行从业

1101. 在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化）。( )

1102. 同一家企业在不同银行的信用评级均相同。( )

1103. 《商业银行资本管理办法（试行）》中权重法的相关要求体现了审慎监管原则，也体现了公共政策导向，降低了中小企业贷款、零售贷款的成本，推动了商业银行调整资产结构，缓解了中小企业贷款难，并为扩大国内消费提供了支持。( )

1104. 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。( )

1105. 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

1106. 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是( )。

1107. 按照执行价格作为划分标准，期权可分为( )。

1108. 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是( )。

1109. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。

1110. 股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

1111. 下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降 Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响 Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

1112. 利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量，( )。

1113. 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

1114. 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

1115. 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

1116. 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为( )。

1117. 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

1118. 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是( )。

1119. 下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是( )。

1120. 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。