单选题

　　11.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?A.

　　A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

　　B.持有待售的投资

　　C.持有到期的投资

　　D.贷款和应收款

　　12.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C

　　A.700万美元

　　B.500万美元

　　C.1000万美元

　　D.300万美元

　　13.以下关于久期的论述正确的是：A

　　A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　14.以下不属于内部欺诈事件的是：D

　　A.头寸故意计价错误

　　B.多户头支票欺诈

　　C.交易品种未经授权

　　D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

　　15.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B.

　　A.信息系统升级换代

　　B.合规问题

　　C.员工的知识/技能培养

　　D.公司治理结构的完善

　　16.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：B.

　　A.《商业银行市场风险管理指引》

　　B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》

　　C.《商业银行资本充足率管理办法》

　　D.《巴塞尔新资本协议》

　　17.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：A.

　　A.建立完善的公司治理结构

　　B.建立完善内部控制体制

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.以上都不是

　　18.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B

　　A.操作风险损失

　　B. 信用风险损失

　　C.市场风险损失

　　D.以上都不对

　　19.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B

　　A.40%

　　B30%

　　C.20%

　　D.10%

　　20.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.流动性风险

　　D.声誉风险