一、单项选择题

　　1、现代金融理论的三大支柱不包括(　)。

　　A、金融风险

　　B、时间价值

　　C、资产定价

　　D、风险管理

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查全面风险管理概述。时间价值、资产定价和风险管理被认为是现代金融理论的三大支柱。参见教材P227。

　　2、商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指(　)。

　　A、国家风险

　　B、操作风险

　　C、市场风险

　　D、流动性风险

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查流动性风险。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。参见教材P233。

　　3、经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险是指(　)。

　　A、政治风险

　　B、经济风险

　　C、社会风险

　　D、国家风险

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查国家风险。国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。参见教材P234。

　　4、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指(　)。

　　A、法律风险

　　B、声誉风险

　　C、战略风险

　　D、信用风险

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查声誉风险。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。参见教材P236。

　　5、商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择是指(　)。

　　A、风险分散

　　B、风险规避

　　C、风险转移

　　D、风险对冲

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查风险规避。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。参见教材P239。

　　6、商业银行应考虑使用信用风险缓释工具可能带来的风险因素，保守估计信用风险缓释作用，这体现了信用风险缓释的(　)原则。

　　A、合法性

　　B、有效性

　　C、审慎性

　　D、独立性

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查信用风险缓释的原则。审慎性原则：商业银行应考虑使用信用风险缓释工具可能带来的风险因素，保守估计信用风险缓释作用。参见教材P248。

　　7、借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还，是指(　)。

　　A、正常类贷款

　　B、次级类贷款

　　C、可疑类贷款

　　D、损失类贷款

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查贷款风险分类。正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。参见教材P259。

　　8、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，不得批量转让的不良资产是(　)。

　　A、已核销的账销案存资产

　　B、抵债资产

　　C、按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

　　D、个人贷款

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查不良贷款处置方式。《金融企业不良资产批量转让管理办法》明确下列不良资产不得进行批量转让：债务人或担保人为国家机关的资产;经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产;国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产;个人贷款;在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产;国家法律法规限制转让的其他资产。参见教材P263。

　　二、多项选择题

　　1、全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法(　)。

　　A、全球的风险管理体系

　　B、全面的风险管理范围

　　C、全程的风险管理过程

　　D、全新的风险管理办法

　　E、全员的风险管理文化

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查全面风险管理概述。商业银行的全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：(1)全球的风险管理体系;(2)全面的风险管理范围;(3)全程的风险管理过程;(4)全新的风险管理办法;(5)全员的风险管理文化。参见教材P228—229。

　　2、按照风险事故的来源，风险可以分为(　)。

　　A、经济风险

　　B、系统性风险

　　C、政治风险

　　D、非系统性风险

　　E、社会风险

　　【正确答案】 ACE

　　【答案解析】 本题考查商业银行风险的主要类型。按照风险事故的来源，风险可以分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。系统性风险和非系统性风险是按照风险发生的范围来划分的。参见教材P230。

　　3、利率风险按照来源的不同，可以分为(　)。

　　A、重新定价风险

　　B、收益率曲线风险

　　C、基准风险

　　D、股票价格风险

　　E、期权性风险

　　【正确答案】 ABCE

　　【答案解析】 本题考查市场风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。参见教材P231。

　　4、商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额，一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是(　)。

　　A、信用等级

　　B、所有者权益

　　C、流动性比率

　　D、资本充足率

　　E、资产收益率

　　【正确答案】 AB

　　【答案解析】 本题考查信用风险控制。决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益。参见教材P242。

　　5、中国银监会在《关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知》中明确规定，对符合下列条件的小微企业，经商业银行审核合格后可以办理续贷(　)。

　　A、依法合规经营

　　B、生产经营正常，具有持续经营能力和良好的财务状况

　　C、信用状况良好，还款能力与还款意愿强

　　D、没有挪用贷款资金、欠贷欠息等不良行为

　　E、原流动资金周转贷款为正常类，且符合新发放流动资金周转贷款条件和标准

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查信用风险控制。《关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知》中明确规定，对符合下列条件的小微企业，经商业银行审核合格后可以办理续贷：(1)依法合规经营;(2)生产经营正常，具有持续经营能力和良好的财务状况;(3)信用状况良好，还款能力与还款意愿强，没有挪用贷款资金、欠贷欠息等不良行为;(4)原流动资金周转贷款为正常类，且符合新发放流动资金周转贷款条件和标准;(5)商业银行要求的其他条件。参见教材P247。

　　6、商业银行对贷款进行分类应考虑的因素有(　)。

　　A、借款人的还款能力

　　B、借款人的还款记录

　　C、借款人的还款意愿

　　D、贷款项目的盈利能力

　　E、银行的信贷管理状况

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查贷款风险分类。商业银行对贷款进行分类应考虑的因素有：借款人的还款能力、借款人的还款记录、借款人的还款意愿、贷款项目的盈利能力、贷款的担保、贷款偿还的法律责任、银行的信贷管理状况。参见教材P259。

　　7、制定操作风险损失数据收集统计实施细则，遵循的原则有(　)。

　　A、重要性原则

　　B、及时性原则

　　C、统一性原则

　　D、谨慎性原则

　　E、有效性原则

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查操作风险损失数据收集统计原则。中国银监会要求，商业银行应当根据以下规定并结合本机构的实际，制定操作风险损失数据收集统计实施细则：重要性原则;及时性原则;统一性原则;谨慎性原则。参见教材P270。

　　三、判断题

　　1、流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查流动性风险。流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。参见教材P233。

　　2、在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查法律风险。在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。参见教材P237。

　　3、商业银行应与借款人及其他相关当事人签订书面借款合同及其他相关协议，需担保的应同时签订担保合同。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查合同管理。商业银行应与借款人及其他相关当事人签订书面借款合同及其他相关协议，需担保的应同时签订担保合同。参见教材P247。

　　4、违约暴露是指对手在违约时资产的经济价值或市值，也被称为信用暴露。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查信用风险计量。违约暴露是指对手在违约时资产的经济价值或市值，也被称为信用暴露。参见教材P255。

　　5、核销是指银行经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后依然无法收回不良贷款。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查不良贷款处置方式。核销是指银行经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后依然无法收回不良贷款。参见教材P262。

　　6、完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查操作风险控制。完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。参见教材P273。

　　7、良好的声誉风险管理已成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查声誉风险管理。良好的声誉风险管理已成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。参见教材P285。